Sistema Simples De Comércio

The Original Super-Scalper desde 2010. Provavelmente o melhor desempenho do Emini (ES) no mercado e ao melhor preço Este sistema é apenas para negociação no eMini SampP500 Futures, o ES. It8217s foi divertido negociando Panda8217s Estratégia de calor - Eu começo às 9:35 da manhã Estou geralmente feito pela hora do almoço It8217s um bom, conservador, baixo sistema de estresse - altamente recomendado Hey Panda, só queria deixar você saber tudo o que estava acontecendo bem com o Calor. Em geral, faço apenas algumas negociações pela manhã e I8217m feito You8217ve feito um ótimo trabalho com o modelo e os indicadores - muito fácil de seguir. Sim, o seu sistema Panda Heat tem funcionado muito bem para mim - eu estava funcionando sem tempo com o modelo easy-to-follow do Heat8217s, mas o mais importante, o I8217m ganhando dinheiro. Obrigado, Panda, ótimo modelo atualizado para melhor visualização. Este é o Emini SampP 500 futura scalping sistema. Agora, depois de 6 anos desde a criação ainda continua a ser acionado. Este sistema é feito para permanecer durante o tempo que eles têm o Emini ES. Como cerca de 3 vitórias em uma linha e ser feito para o dia melhores regras de negociação mais seguras do que em 2010 e com um modelo de gráfico mais limpo do Zen para negócios fáceis de detectar e mais lucrativos. Com o método de negociação do Panda Heat, você verá que o mercado oferece oportunidades a cada dia para o couro cabeludo rápido. Arranque sua conta com este método super-scalping. Por ES eMini, você deve negociar apenas horários de mercado regulares das 9h30 às 11h30 e depois novamente após o almoço das 13h30 às 15h30. A maioria dos clientes está feliz negociando apenas a primeira hora e deixando com 2 ou 3 vencedores seguidos. No geral, isso geralmente indica cerca de 3-4 trocas por dia. O Heat usa gráficos especiais de barra personalizada em gráficos de tiques nos esforços para alcançar a melhor entrada. O Heat é simplesmente um método de escalar o mercado usando meu conjunto licenciado de indicadores que eu coloquei para o NinjaTrader. Mais importante, o sucesso está no método de estratégias. Existem dois pontos principais a serem considerados no sistema e no método de comércio de calor: 1. Você perceberá e aprenderá a escalar consistentemente com a tendência. Nunca contra a negociação de tendências. 2. Você terá reduções inferiores aos outros sistemas. Veja o trabalho do Heat no REAL TRADING para uma SEMANA INTEIRA para que você possa ter uma idéia disso. Por favor, veja os muitos negócios de HEAT desde 2010 no meu canal do YouTube aqui: Vídeos de Panda Heat Clique aqui Compre o sistema Panda Heat Scalper Indicator com o Manual em PDF, Modelo de amálgama de instruções de vídeo. (Vem com o Panda Bamboo Trader) SE VOCÊ NÃO ESTÁ INSTALADAMENTE REDIGADO À PANDA SUCESSA PAGINA APÓS PAYPAL ENTÃO EMAIL-ME PARA O SEU LINHAR O MAIS TARDE (Escolha Continuar para o site da Panda após a compra Paypal) Aviso de Requisição do Governo dos EUA - Commodity Futures Trading Commission. Negociação de futuros e opções tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com o dinheiro que você não pode perder. Este site não é uma solicitação nem uma oferta para futuros ou opções da BuySell. Nenhuma representação está sendo feita para que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Você poderia arriscar todo o seu dinheiro. AVISO DE ISENÇÃO NECESSÁRIA NFA: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INHERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE NENHUMA CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS ASSOCIADOS SUBSQUECIMENTAMENTE POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE PREPARAM GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBREUSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. CLÁUSULA CFTC 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. NÃO GOSTO DE UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A falta de LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES PARA AQUELES Sistema de Negociação de E-mini E-mini de SHOWNA Eu decidi seguir o sistema de negociação e-mini descrito no eBook gratuito quotTrading Systems - O que você deve saber para Comece com sucesso As regras são simples: venda quando os preços se movem acima das Bandas Bollinger (Close, 34, 2.5) e Compre quando os preços se movem abaixo das Bandas Bollinger (Close, 34, 2.5). Mercado de saída no próximo no próximo dia A idéia é que os preços se fecharão dentro das Bandas de Bollinger depois que eles estouraram. Eu seguirei o sistema nos seguintes contratos: e-mini Índice SampP Dax (Eurex) e e-mini NQ Todos os dias Posso publicar os sinais que o sistema gera nestes três contratos e relatar quaisquer negociações abertas, inclusive. Lucros e perdas. Veremos como o sistema está fazendo. PS: As informações fornecidas são apenas para fins educacionais e informativos e não devem ser interpretadas como recomendações de negociação. Última edição editada por Rossored 15 de fevereiro de 2005 às 11:00 da manhã. Razão: para remover URL. O usuário foi PMd ref. esta. Símbolo Testado: e-mini SampP (Contrato Ativo: ES-200503) ORDENS para: 02142005 (última barra completa: 02112005 O1196.75 H1210.00 L1193.75 C1207.00) Posição atual: NENHUME Coloque a (s) seguinte (s) ordem (s). Para Inserir Longo: COMPRAR 1 Contrato em 1155.75 LIMITAR para entrar Curto: VENDER 1 Contrato em 1224.50 LIMIT Símbolo Testado: Índice DAX (Contrato Ativo: GX-200503) ORDENS para: 02142005 (última barra completa: 02112005 O4365.0 H4406.0 L4365 .0 C4402.5) Posição atual: NENHUME Coloque o (s) seguinte (s) pedido (s). Para Entrar Longo: COMPRAR 1 Contrato em 4148.5 LIMIT para entrar Curto: VENDER 1 Contrato em 4421.0 Símbolo LIMIT Testado: NQ-067 (Contrato Ativo: NQ-200503) ORDENS para: 02142005 (última barra completa: 02112005 O1506.0 H1539.5 L1501.0 C1534.0) Posição atual: NENHUME Coloque a (s) seguinte (s) ordem (s). Para Entrar Longo: COMPRAR 1 Contrato em 1448.0 LIMIT para entrar Curto: VENDER 1 Contrato em 1651.0 Símbolo LIMIT Testado: e-mini SampP (Contrato Ativo: ES-200503) ORDENS para: 02152005 (última barra completa: 02142005 O1207.75 H1208. 50 L1204.00 C1206.25) Posição atual: NENHUME Coloque a (s) seguinte (s) ordem (s). Para Entrar Longo: COMPRAR 1 Contrato em 1156.50 LIMIT Para entrar Curto: VENDER 1 Contrato em 1223.25 LIMITSymbol Testado: Índice DAX (Contrato Ativo: GX-200503) ORDENS para: 02152005 (última barra completa: 02142005 O4403.0 H4407.5 L4381. 0 C4390.0) Posição atual: NENHUME Coloque a (s) seguinte (s) ordem (s). Para Entrar Longo: COMPRAR 1 Contrato em 4145.5 LIMIT Para Entrar Curto: VENDER 1 Contrato em 4431.5 LIMITSymbol Testado: e-mini NQ (Contrato Ativo: NQ-200503) ORDENS para: 02152005 (última barra completa: 02142005 O1536.5 H1543.0 L1532.0 C1537.5) Posição atual: NENHUME Coloque a (s) seguinte (s) ordem (s). Para Entrar Longo: COMPRAR 1 Contrato em 1451.5 LIMIT para entrar Curto: VENDA 1 Contrato em 1642.0 LIMIT PS: Desculpe por publicar tão tarde. Dia dos Namorados :-) Última edição por SystemTrader 15 de fevereiro de 2005 às 8:03 am. Estratégia de Negociação Simples de Dia Trabalhando com comerciantes de todo o mundo I8217ve notou um tema comum. Os comerciantes do dia tornam a negociação muito complicada Eles enraíram dezenas de indicadores em sua tela de negociação e então não conseguem entrar com trades com confiança. Neste artigo, você aprenderá a ter confiança em suas decisões de negociação usando uma estratégia de negociação simples que só depende de dois indicadores. Quais são os melhores mercados para esta estratégia de negociação Esta estratégia é uma tendência simples seguindo uma estratégia que deve funcionar em qualquer mercado, mas como comerciante de um dia eu prefiro negociar futuros. Na Rockwell Trading, trocamos essa estratégia ao vivo nos nossos Salões de Negócios Vivos nos seguintes mercados: E-mini SampP E-mini Dow E-mini SampP MidCap FX Euro 30-Year T-Bonds Como configurar o seu software de classificação Ao selecionar um Prazo, preferimos gráficos de tiques para esta estratégia. Se você não estiver familiarizado com os gráficos de ticks, uma barra de ticks completa após um número específico de negócios, em vez de um período de tempo como uma barra de 5 ou 15 minutos. Como exemplo, uso um gráfico de 4.500 ticks para o E-mini SampP. Isso significa que uma barra ou uma vela é plotada a cada 4.500 trocas. Um bar pode demorar de 2 a 5 minutos para completar, mas o tempo real que leva para completar realmente não importa. Tudo o que conta é a quantidade de negócios que foram executados no mercado. A vantagem de usar gráficos de tiques é que o número de barras aumentará e diminuirá dependendo da volatilidade. Quando os mercados estão em movimento e há mais negócios, você terá mais barras. Se os mercados estiverem quietos, você terá menos barras. Como exemplo, uma configuração de 4.500 negócios para o E-mini SampP normalmente produzirá entre 7 e 10 barras durante a sessão noturna de 17 horas (16:30 h EST e 9:30 am EST), já que o E-mini SampP não é Negociado ativamente durante esse período. No entanto, nas primeiras duas horas de negociação ativa (entre as 9h30 e as 11h30 da manhã), você pode esperar entre 16 e 24 bar, dependendo da atividade de negociação do dia. As tabelas de tabelas eliminam o fator de tempo dos gráficos e adicionam volume e volatilidade aos seus bares. Experimente e you8217ll provavelmente descobrirá que os gráficos de tiques são uma maneira mais fácil de ver movimentos intradiários nos mercados que você troca. Nota . Atualizamos as configurações de tiques para os mercados que seguimos 2-3 vezes por ano, já que a volatilidade nos mercados pode mudar. O próximo passo é adicionar o popular Indicador MACD ao gráfico. Basta usar as configurações padrão: 26 para a média lenta 12 para a média rápida e 9 para a média móvel do MACD 8211, a linha 8220signal8221. Estou usando o MACD para identificar a direção do mercado, mas eu estou usando isso com Um pouco de torção: o mercado está em alta tendência se o MACD estiver acima da linha de sinal e acima da linha zero. O mercado está em uma tendência de baixa se o MACD estiver abaixo de sua linha de sinal e abaixo da linha zero. O meu software de gráficos permite-me colorir as barras com base em determinados critérios e, por isso, estou colorando as barras em uma tendência de alta (de acordo com a definição acima) verde e as barras em uma corrente de baixa. Para evitar ser encurralado em um mercado paralelo e apenas captar fortes tendências, estamos adicionando um segundo indicador: Bollinger Bands. Estamos usando as seguintes configurações: 12 para a média móvel 2 para o desvio padrão Você pode encontrar oportunidades de negociação intradiária o dia inteiro 8212 com o TradingMarkets Live Screener com atualizações em tempo real em 20 preços populares e indicadores técnicos 8230 Clique aqui para saber como. Usamos as Bandas de Bollinger para determinar o nosso sinal de entrada: Digite LONG com uma ordem de parada no valor da Banda Upper Bollinger se o mercado estiver em uma tendência de alta (veja a definição acima). Se você não estiver preenchido, ajuste sua ordem de parada para refletir o valor da Banda Upper Bollinger, desde que permaneçamos em uma tendência de alta. Digite SHORT com uma ordem de parada no valor da Baixa Lower Bollinger se o mercado tiver uma tendência de baixa (veja a definição acima). Se você não estiver preenchido, ajuste a sua ordem de parada para refletir a Baixa de Bollinger, desde que permaneçamos em uma tendência de baixa. Ao usar as ordens de parada, só seremos acionados se o preço for empurrado através da Banda Bollinger, o que pode sinalizar a continuação da tendência. Você verá que essas regras simples permitem que você capture uma forte tendência e que o uso das Bandas Bollinger o ajude a evitar muitos sinais 8220false8221. Em nossa Estratégia de Negociação Simples, estamos usando saídas baseadas em volatilidade. Nosso objetivo é acomodar diferentes condições de mercado, usando paradas mais amplas e metas de lucro em um mercado volátil, ao usar paradas menores e metas de lucro em um mercado silencioso. Nós medimos a volatilidade de um mercado usando o intervalo diário médio (ADR). Para calcular o ADR, medimos a distância entre o Daily High e o Daily Low. E compadre uma média nos últimos sete dias: no gráfico abaixo você pode ver que o intervalo diário em 25 de março de 2009 no e-mini SampP foi de 36 pontos. Você simplesmente calcula esse intervalo nos últimos 7 dias e obtém o intervalo diário médio (ADR). Utilizamos este ADR para calcular a nossa perda de perda e lucro: Stop Loss ADR 0,10 Meta de lucro ADR 0,15 Como você pode ver, estamos usando 10 da faixa diária média como perda de parada e 15 do ADR como meta de lucro. Eu recomendo usar uma meta de lucro para tirar lucros e sair de um comércio antes que ele se vire contra você. Além do nosso objetivo de lucro e perda de parada, fecharemos uma negociação se um bar for concluído e veremos um cruzamento MACD. Se estamos longos e MACD atravessa de volta abaixo da linha de sinal, ou curto e MACD cruza atrás da linha de sinal, queremos fechar o comércio para sair de uma posição no caso de a tendência inverter. Esta estratégia é uma Estratégia de Negociação de Day Simples que os 8217 são fáceis de entender e executar. Teste-o e você ficará surpreso com o quão robusto ele é. Uma vez que você esteja familiarizado com as regras básicas, considere incorporar suas preferências comerciais pessoais, como escalar e sair de uma posição, usando paradas de trânsito ou quaisquer filtros adicionais com os quais você se sinta confortável. Tudo de bom em sua negociação. 25 agosto de 2014 5:00 am 9 comentários Visualizações: 5387 Última semana8217s artigo, Trading Ideas And Systems: Keep It Simple, Smart Guy. Destacou as virtudes da construção de sistemas de negociação simples. Os sistemas de negociação simples têm muitas vantagens, nomeadamente, serem robustas. Neste artigo, eu quero fornecer o código EasyLanguage para o conceito fornecido no artigo original. It8217s é um bom exemplo de seguir o mantra mantendo-simples e apenas pode inspirar você a criar um sistema lucrativo. Sistema de Futuros SampP Simples O primeiro sistema é baseado no conceito fornecido no artigo da última semana8217. As regras são fornecidas abaixo. Regras do sistema Se o fechamento de hoje for menor que o fechado há 6 dias, compre (digite long). Se o fechamento de hoje for maior do que o fechado há 6 dias, venda (saída longa). Abaixo está uma captura de tela do sistema em ação no gráfico diário do contrato de futuros E-mini SampP. Configurações ambientais Eu codifiquei as regras acima na EasyLanguage e testei-o no mercado de futuros E-mini SampP voltando a 1998. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer isso: todos os testes dentro deste artigo vão usar o seguinte Premissas: Tamanho da conta de partida de 25.000 Datas testadas são de 1998 a 31 de dezembro de 2012 Um contrato foi negociado por cada sinal O PampL não está acumulado no capital próprio inicial foi deduzido por viagem ida e volta por comissões Não há paradas Resultados da linha de base abaixo É a curva de equidade para a negociação do contrato de futuros E-mini com base nas regras definidas acima. A curva de equidade parece muito semelhante à do artigo original. Abaixo da curva patrimonial é a redução semanal como uma porcentagem do patrimônio líquido. Podemos ver que ele alcança a faixa de 40. Alguém realmente trocaria isso. Claro que não, mas isso não é o ponto. O ponto é que as regras simples podem ser bastante poderosas e ser o início de um ótimo sistema. Podemos tomar este conceito de negociação e levá-lo para mais alguns passos mais perto de um sistema real. Let8217s see8230 BullBear Regime Filter Você provavelmente pode adivinhar que esta seria a minha primeira linha de ataque. Ou seja, divida o mercado em dois modos distintos: otimista ou descendente. Muitas vezes, um indicador simples, como uma média móvel simples aplicada a um gráfico de barras diário, pode ser muito eficaz na divisão de um mercado em regime de alta ou baixa. A idéia, neste caso, é apenas levar negócios longos quando estamos em um mercado de touro. Estarei usando uma média móvel simples para atuar como meu filtro de regime. A primeira coisa a fazer é testar vários valores de look-back para o indicador de média móvel simples. Usando o recurso de otimização do TradeStation8217s, I8217m, indo testar valores de retorno entre 10 8211 200 em incrementos de 10. Os resultados são representados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo y e o período de observação está no x - eixo. Podemos ver claramente que existe uma tendência geral de lucro decrescente à medida que você aumenta a duração do período de look-back. Os valores 30 e 40 parecem ser outliers. Eu decidi escolher o valor 20. Isso representa aproximadamente um valor de negociação de um mês8217. Outros valores, como 50, 60, 70, 80 e 90, provavelmente produzirão resultados semelhantes. Depois de aplicar o filtro de regime, obtemos os seguintes resultados: Então, isso parece uma melhoria Embora ganhamos menos dinheiro, o sistema é mais efetivo no geral, na minha opinião. O fator de lucro aumenta, assim como o lucro líquido médio por comércio. Também reduzimos bastante a redução. Eu acho que estamos eliminando uma série de negociações perdidas, apenas fazendo negócios durante um mercado Bull. Filtro de volatilidade Outra maneira de dividir o mercado é através da volatilidade. Os mercados passam por períodos de maior volatilidade e queda de volatilidade. Em geral, a volatilidade do mercado aumenta e espalha quando o mercado cai e faz novos mínimos. Alguns sistemas funcionam bem durante esses altos tempos de volatilidade, enquanto outros melhoram durante períodos mais silenciosos. Como vamos medir a volatilidade, vamos usar o índice VIX. O VIX é uma medida popular da volatilidade implícita das opções de índice SampP 500 e muitas vezes é chamado de índice de medo. Em geral, o VIX representa uma medida da expectativa de volatilidade do market8217s nos próximos 30 dias. O VIX tem uma relação inversa com a ação de preços no SampP. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazer novos aumentos, já que o mercado está fazendo novos mínimos. I8217m vai usar o VIX de uma maneira muito simples. I8217m vai levar a média do valor VIX diário durante vários dias para criar uma média móvel simples. O comércio só será aberto quando o VIX atual estiver abaixo da média móvel. Isso deve ajudar o sistema apenas fazendo negócios quando o VIX provavelmente cairá. Mas que valor usar para o look-back Usando o recurso de otimização do TradeStation8217s I8217m, indo testar valores de look-back entre 5 8211 60 em incrementos de 5. Os resultados são representados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo y E o período de olhar para trás está no eixo dos x. O valor 20 parecia um valor razoável para escolher. Os resultados do uso de 20 para a média móvel simples para o VIX estão abaixo. It8217s é um fato interessante que tanto o filtro de regime quanto o filtro de volatilidade criam o mesmo número de lucro líquido. Além disso, como o filtro do regime, vemos uma melhoria em muitos dos indicadores de desempenho, como o fator de lucro, o lucro médio do lucro líquido e redução reduzida. O filtro do regime atinge 34 mil em lucro líquido de forma mais efetiva com apenas 198 negócios quando comparado ao filtro de volatilidade. No geral, eu gosto da curva de equidade e do desempenho do filtro VIX sobre o filtro Regime. Ambos representam uma melhoria em relação ao conceito original e demonstram como conceitos simples podem produzir resultados positivos. Adicionado um dos filtros ao conceito de linha de base foi um passo 8221 próximo a um sistema lucrativo potencial. Claramente, é necessário fazer mais trabalho. Apenas por curiosidade, executei o sistema de filtro VIX até a data atual e o sistema continua a fazer novos aumentos de capital em 2014. 26 de agosto de 2014 3:28 am Posso usar este exemplo para fazer uma pergunta mais geral. Você opta por um maior Componente de freqüência (sistema de linha de base), juntamente com um componente de freqency menor, o filtro de mercado baseado em MA. Não existe - em geral 8211 um período muito maior de dados para o filtro de mercado exigido para ser significativo No caso especial, um MA simples pode gerar apenas comércios suficientes em 14 anos, mas o que dizer de um filtro um pouco mais complexo, como um cruzamento de MA agosto 26, 2014 7:10 am Olá Thomas. Não tenho certeza de que entendo sua pergunta. Os valores de referência do sistema de linha de base não foram otimizados com o filtro SMA. Um SMA de período curto mostra significância dado o comprimento dos dados históricos e o número de amostras. Os períodos mais longos de observação mostraram um declínio constante no desempenho. Um filtro mais complexo vale a pena testar, mas eu queria manter com o tema do artigo que era 8220simple8221. 26 de agosto de 2014 às 7h34. Assumir, um filtro de mercado altera o regime uma vez por ano. Para ser estatisticamente significativo, pode exigir 30 ou mais anos de dados. Minha pergunta é, se for correto, otimizar o sistema de linha de base juntamente com o sistema de linha de base, se você usar apenas 12 anos de dados ou se é melhor usar o parâmetro padrão. 26 de agosto de 2014 7:51 am Corrigido: Vamos supor, um filtro de mercado altera o regime uma vez por ano. Para ser estatisticamente significativo, pode exigir 30 ou mais anos de dados. A minha pergunta é, se for correto, otimizar o sistema de linha de base juntamente com o filtro de mercado, se você usar apenas 12 anos de dados ou se é melhor usar o parâmetro padrão para o filtro. 27 de agosto de 2014 8:01 am Na minha opinião, não são os anos de dados que são importantes. It8217s o número de trades e as condições de mercado cobertas. Com mais de 100 trocas (amostras) abrangendo ambos os mercados prolongados de boicot, eu diria que nossos 12 anos de dados são estatisticamente significativos. Você pode otimizar o filtro de regime junto com a linha de base. It8217s é mais ideal para fazê-lo separadamente. Alternativamente, o uso de um otimizador avançado para otimizar o filtro de regime com a linha de base provavelmente proporcionaria os resultados mais realistas. 28 de agosto de 2014 5:21 am Obrigado pela sua proposta. Fiz uma autêntica análise de um simples cruzamento de MA no SampP500 e alterei o tamanho da janela de amostra para ver quanto tempo demora para treinar o filtro de mercado. Para obter uma curva de equidade mais minima e constante, uma janela de 5 anos parece ser necessária. O sistema resultig faz cerca de 2 negócios por ano. Com estes resultados em mente, gostaria de fazer a minha pergunta novamente. Suponha que você tenha um sistema com uma quantidade estatisticamente significativa de negócios. Don8217t você perdeu significância se você adicionar um filtro de mercado de baixa freqüência e otimizar o sistema completo 28 de agosto de 2014 6:52 am Em geral, sim. Para outro ponto em relação ao seu sistema específico, você tentou seu sistema no mercado monetário S038P. Isso vai mais longe do que o mercado de futuros e pode permitir que você obtenha mais negócios. 26 de agosto de 2014 3:38 am